التنبؤ بأسعار الذهب باستخدام نماذج ARCH و GARCH دراسة قياسية للفترة من 2010 إلى2020

هدفت هذه الدراسة الى تحليل ديناميكيات اسعار الذهب و التنبؤ بها خلال الفترة من 2010 الى 2020 مع تركيز خاص على نمذجة تقلبات الاسعار باستخدام نماذج arch و garch تركز هذه الدراسة على فعالية نماذج garch في تحليل تقلبات سوق الذهب مع تسليط الضوء على الحاجة لمزيد من البحث حول استقرار التقلبات و استكشاف نماذج بديلة لمعالجة الديناميكيات غير المستقرة

The objective of this study is to analyze the dynamics of stock prices and their fluctuations over the period 2010 to 2020 and to model price volatility using the ARCH and GARCH models stock prices represent a reliable and predictive economic model which enables us to understand their fluctuations over time